書籍詳細:金融工学の救世主
金融工学の救世主 ビジネスマンのためのブランド・デリバティブ入門
- 紙の書籍
定価:税込 1,650円(本体価格 1,500円)
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内容紹介
デリバティブの世界でもてはやされるブラック=ショールズ・モデルには大きな欠陥があった。投資家心理など人間的要素を組み込むことによって、より現実にフィットすることに成功した新しいモデルを解説する。
目次
序 章 ブランド・デリバティブの時代
第1章 デリバティブの実像
1 デリバティブとは何か
2 デリバティブの実像
3 デリバティブのリスクを再認識しよう
第2章 デリバティブ取引はこうして失敗した
1 オレンジ郡シトロン氏の無念
2 1・6ポンドで売られた名門ベアリングズ社
3 いつまで繰り返す巨額損失
第3章 すべてはブラック=ショールズからはじまった
1 ブラック=ショールズ・モデルはこう解釈する
2 弱点を内蔵するブラック=ショールズ・モデル
第4章 流れは時系列モデルへ
1 なぜ時系列モデルなのか
2 恐ろしい魔女の唇
3 ARモデルから理解しよう
第5章 救世主になるか時系列ARCHモデル
1 ARCH・GARCHモデルとは
2 こんなにあるブランド・デリバティブ
3 ブランド・デリバティブからみると東京市場は明るい
おわりに─ポスト・ブランド・デリバティブ
第1章 デリバティブの実像
1 デリバティブとは何か
2 デリバティブの実像
3 デリバティブのリスクを再認識しよう
第2章 デリバティブ取引はこうして失敗した
1 オレンジ郡シトロン氏の無念
2 1・6ポンドで売られた名門ベアリングズ社
3 いつまで繰り返す巨額損失
第3章 すべてはブラック=ショールズからはじまった
1 ブラック=ショールズ・モデルはこう解釈する
2 弱点を内蔵するブラック=ショールズ・モデル
第4章 流れは時系列モデルへ
1 なぜ時系列モデルなのか
2 恐ろしい魔女の唇
3 ARモデルから理解しよう
第5章 救世主になるか時系列ARCHモデル
1 ARCH・GARCHモデルとは
2 こんなにあるブランド・デリバティブ
3 ブランド・デリバティブからみると東京市場は明るい
おわりに─ポスト・ブランド・デリバティブ