書籍詳細:金融工学の救世主

金融工学の救世主 ビジネスマンのためのブランド・デリバティブ入門

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  • 前田 文彬
  • 紙の書籍
定価:税込 1,650円(本体価格 1,500円)
在庫なし
発刊年月
2000.03
旧ISBN
4-535-55213-4
ISBN
978-4-535-55213-5
判型
四六判
ページ数
184ページ
Cコード
C3033
ジャンル

内容紹介

デリバティブの世界でもてはやされるブラック=ショールズ・モデルには大きな欠陥があった。投資家心理など人間的要素を組み込むことによって、より現実にフィットすることに成功した新しいモデルを解説する。

目次

序 章 ブランド・デリバティブの時代
第1章 デリバティブの実像
 1 デリバティブとは何か
 2 デリバティブの実像
 3 デリバティブのリスクを再認識しよう
第2章 デリバティブ取引はこうして失敗した
 1 オレンジ郡シトロン氏の無念
 2 1・6ポンドで売られた名門ベアリングズ社
 3 いつまで繰り返す巨額損失
第3章 すべてはブラック=ショールズからはじまった
 1 ブラック=ショールズ・モデルはこう解釈する
 2 弱点を内蔵するブラック=ショールズ・モデル
第4章 流れは時系列モデルへ
 1 なぜ時系列モデルなのか
 2 恐ろしい魔女の唇
 3 ARモデルから理解しよう
第5章 救世主になるか時系列ARCHモデル
 1 ARCH・GARCHモデルとは
 2 こんなにあるブランド・デリバティブ
 3 ブランド・デリバティブからみると東京市場は明るい
おわりに─ポスト・ブランド・デリバティブ