書籍詳細:金融変革の実証分析
郵政研究所研究叢書 金融変革の実証分析
- 紙の書籍
定価:税込 3,960円(本体価格 3,600円)
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内容紹介
金融市場にとって激動の10年。様々な金融制度改革はなされたが、実際何が問題で何が起こっていたのか、学問的検証はなされていない。データの蓄積が得られたいまこそ、科学的方法と厳密なデータによる事実の解明が求められている。
目次
1 金融と実体経済
第1章 わが国の戦間期における銀行取付のマクロ経済分析
1 はじめに
2 戦間期日本経済における経済・金融構造の特色と銀行取付
3 わが国の戦間期における銀行取付のマクロ経済分析
4 おわりに
付論 戦間期における銀行パニック発生の経緯等
第2章 誤差修正モデルによる財政・金融政策の計量分析
1 はじめに
2 データと単位根・共和分検定
3 自己回帰分布ラグ・モデルから誤差修正モデルへ
4 実証分析におけるモデルの選択
5 生産と物価に対する財政・金融変数の影響
6 まとめ
付論 構造変化以降の単位根と共和分関係の検定
2 銀行経営の不安定性
第3章 銀行の経営非効率とその要因
――銀行破綻、銀行再生政策との関連において
1 はじめに
2 銀行の生産物と投入要素、非効率性の要因と定式化
3 計量方法
4 推計結果
5 おわりに
第4章 低金利政策下における銀行の経営行動と資産選択
1 はじめに
2 議論の背景
3 モデル
4 バランス・シートの改善効果
5 まとめと今後の課題
第5章 銀行の貸出行動と自己資本比率規制
――業態別貸出伸び率の推移と規制効果との関連性
1 はじめに
2 自己資本を考慮した貸出行動モデル
3 合衆国の銀行貸出・自己資本等の推移
4 日本の銀行貸出・自己資本等の推移
5 モデルの検証
6 おわりに
3 保険産業の構造改革
第6章 わが国保険産業の構造変化
1 はじめに
2 わが国損害保険産業の実証分析
3 わが国生命保険産業の実証分析
4 おわりに
第7章 生命保険相互会社の株式会社化について
1 はじめに
2 先行研究の紹介
3 費用関数と収益率関数の特定化
4 データ
5 費用関数と収益率関数の推定結果
6 結論
4 金融市場の連関
第8章 ポートフォリオ調整と株価の国際連関
1 はじめに
2 モデルと検定方法
3 データ
4 実証結果
5 推計結果の頑健性の検証
6 結語
第9章 わが国金融システム不安時におけるクレジット・スプレッドの決定要因
1 はじめに
2 ジャパン・プレミアム
3 デフォルト・スワップ・プレミアム
4 市場参加者へのインプリケーション
第1章 わが国の戦間期における銀行取付のマクロ経済分析
1 はじめに
2 戦間期日本経済における経済・金融構造の特色と銀行取付
3 わが国の戦間期における銀行取付のマクロ経済分析
4 おわりに
付論 戦間期における銀行パニック発生の経緯等
第2章 誤差修正モデルによる財政・金融政策の計量分析
1 はじめに
2 データと単位根・共和分検定
3 自己回帰分布ラグ・モデルから誤差修正モデルへ
4 実証分析におけるモデルの選択
5 生産と物価に対する財政・金融変数の影響
6 まとめ
付論 構造変化以降の単位根と共和分関係の検定
2 銀行経営の不安定性
第3章 銀行の経営非効率とその要因
――銀行破綻、銀行再生政策との関連において
1 はじめに
2 銀行の生産物と投入要素、非効率性の要因と定式化
3 計量方法
4 推計結果
5 おわりに
第4章 低金利政策下における銀行の経営行動と資産選択
1 はじめに
2 議論の背景
3 モデル
4 バランス・シートの改善効果
5 まとめと今後の課題
第5章 銀行の貸出行動と自己資本比率規制
――業態別貸出伸び率の推移と規制効果との関連性
1 はじめに
2 自己資本を考慮した貸出行動モデル
3 合衆国の銀行貸出・自己資本等の推移
4 日本の銀行貸出・自己資本等の推移
5 モデルの検証
6 おわりに
3 保険産業の構造改革
第6章 わが国保険産業の構造変化
1 はじめに
2 わが国損害保険産業の実証分析
3 わが国生命保険産業の実証分析
4 おわりに
第7章 生命保険相互会社の株式会社化について
1 はじめに
2 先行研究の紹介
3 費用関数と収益率関数の特定化
4 データ
5 費用関数と収益率関数の推定結果
6 結論
4 金融市場の連関
第8章 ポートフォリオ調整と株価の国際連関
1 はじめに
2 モデルと検定方法
3 データ
4 実証結果
5 推計結果の頑健性の検証
6 結語
第9章 わが国金融システム不安時におけるクレジット・スプレッドの決定要因
1 はじめに
2 ジャパン・プレミアム
3 デフォルト・スワップ・プレミアム
4 市場参加者へのインプリケーション