書籍詳細:リスクとデリバティブの統計入門

リスクとデリバティブの統計入門 金融工学入門講話

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  • 紙の書籍
定価:税込 2,640円(本体価格 2,400円)
在庫なし
発刊年月
2005.09
旧ISBN
4-535-55323-8
ISBN
978-4-535-55323-1
判型
A5判
ページ数
224ページ
Cコード
C3033
ジャンル

内容紹介

デリバティブがどのような統計手法で成り立っているのか、リスク・ヘッジなどの言葉を振りかざす前に、大づかみな流れから紹介。

目次

第1部 平均・分散アプローチ

第1章 投資収益とヒストグラム

第2章 平均・分散アプローチ

第3章 有効フロンティア

第4章 ベータ・リスク

第5章 シャープの測度

第6章 マルチファクター・モデルとAPT

第7章 市場リスク計測とVaR

第2部 デリバティブ

第8章 株価指数先物、コール・オプション

第9章 オプションを用いたヘッジ

第10章 為替のデリバティブ

第3部 金利と債券

第11章 金利変動と数学モデル

第12章 先渡しと金利スワップ

第13章 先物取引

第4部 信用リスク

第14章 信用リスク